Quant: Liga Teratas Para Trader

Jika Anda ingin tumbuh secara profesional sebagai seorang trader, klub paling istimewa yang bisa Anda impikan untuk diikuti adalah trading kuantitatif. Hanya mereka yang benar-benar pintar dan ahli dalam keuangan yang bisa mendapatkan VIP pass ke komunitas Quant. Para analis yang menggeluti bidang ini menerima gaji rata-rata yang fantastis, yakni $150.000 per tahun. Mampukah Anda menjadi salah satu dari para genius ini? Dan apakah mereka benar-benar sangat pintar? Kita akan mencari tahu jawabannya.

Utamakan Terminologi

Automasi adalah tren yang berkembang dalam trading, yang mana juga menimbulkan kesalahan persepsi antara trading otomatis dan trading kuantitatif. Secara makna, kedua jenis ini berbeda tipis.

Dalam Trading Otomatis, trader menetapkan aturan manajemen order dan kemudian membuat program yang menjalankan order tersebut untuk mewakilinya. Jadi, setelah data awal diprogram, manusia tidak akan lagi terlibat dalam prosesnya.

Dalam Trading Kuantitatif, para profesional menggunakan rumus matematika dan statistik modern untuk menjalankan algoritme strategi trading yang kompleks. Kuncinya adalah menafsirkan riwayat dari setiap peristiwa pasar dan menyusun runtutan tindakan yang dapat membantu dalam memprediksi apakah peristiwa tersebut akan menuntun pada hasil transaksi yang menguntungkan atau tidak. Model yang sudah ada dapat diaplikasikan baik secara otomatis maupun manual. Trading Kuantitatif sebagian besar digunakan melalui dana lindung nilai, tapi beberapa individu 'bermodal' bisa merekrut seorang Quant untuk membuat trading mereka meroket melalui cara yang paling mutakhir.

OKE, Google. Kini semuanya sangat jelas.

Bisakah Anda Maju Jadi Trader Quant?

Harap diingat, gaji yang besar menyiratkan beban kerja kantor dan tanggung jawab yang besar. Jadi, jika Anda adalah pecinta kaos dan sandal, menyeruput secangkir kopi 24/7, dan menunda waktu yang berharga, maka trading kuantitatif bukanlah untuk Anda. Berikut adalah daftar kualitas dan kualifikasi yang harus masuk dalam CV.

Menguasai Teknologi

Penguasaan dasar-dasar matematika dan statistik hukumnya adalah wajib. Anda harus bisa membuat kode program dalam berbagai bahasa (Phyton, Java, C++, dll), menerapkan penalaran logis pada semua langkah yang Anda ambil, melakukan backtest coding dan decoding secepat sprinter Olimpiade, dan berpikir seperti seorang filsuf Yunani.

Melek Pasar Finansial

Agar bisa menyatu dengan pasar, Anda harus mengetahui seluk beluknya, mulai dari A hingga Z. Bermodalkan pemahaman teknik trading saja tidaklah cukup. Anda akan melihat dunia finansial dengan pandangan yang berbeda, yakni mengkaji hubungan antara peristiwa ekonomi dan politik dan perilaku trader yang terpicu oleh peristiwa-peristiwa tersebut.

Quant biasanya menganalisis berbagai dokumen whitepaper dan studi kasus dari kegiatan perusahaan yang terkait dengan saham, komoditas, atau derivatif yang satu dan yang lainnya. Berdasarkan informasi ini, para guru ini bisa membangun algoritme yang dibutuhkan untuk memprediksi pergerakan harga.

Jadi, gali lebih dalam — jadilah trader berintelektual tinggi!

Konsentrasi

Kesalahan sekecil apa pun dapat membebankan biaya dalam nilai dolar yang besar. Jadi, 'selalu waspada' adalah slogan terbaik yang mungkin bisa dicetak di kaos perusahaan Anda.

Inovatif

Menjadi seorang programmer andal dan mengoperasikan berjibun data tidaklah mudah; Anda harus bisa melakukan pendekatan inovatif ke pasar sekreatif mungkin. Bulatkan tekad Anda dan cobalah mencari solusi yang unik karena Anda tidak akan pernah tahu sejauh mana Anda akan melangkah. Pendekatan analisis diri dan asah keterampilan akan menjadi poin referensi penting Anda di dunia teknologi canggih seperti saat ini. Berikut adalah beberapa aspek yang bisa Anda pelajari. Misalnya, Pembelajaran Mesin (Machine Learning) atau Pembelajaran Dalam (Deep Learning), Rekayasa Keuangan, Ekonometrika, Analisis Runtun Waktu, dll. Jangan merasa cepat puas, jadilah orang yang haus akan ilmu pengetahuan!

19

20

Wah, banyak sekali informasi yang perlu dikaji. Luangkan waktu Anda, dan begitu Anda siap, beranjaklah ke teori yang lain.

Jangan Coba Ini di Rumah

Perlu dicatat bahwa Quant bekerja dengan komputer tercepat di dunia dan memiliki sejumlah besar data yang tersedia hanya untuk perusahaan-perusahaan besar. Artinya, sumber daya mereka tidak terbatas, sedangkan miliki Anda mungkin terbatas. Jadi, jangan membandingkan diri Anda dengan hal-hal yang indah seperti yang saya jelaskan dan jangan mencoba mengikuti alur kerja mereka di rumah ataupun di kantor Anda.

Empat komponen utama yang mencakup pekerjaan trader kuantitatif adalah sbb:

• 25

Pada tahap ini, mereka mengumpulkan semua informasi yang mereka bisa untuk menerapkan analisis kuantitatif dan mengidentifikasi strategi terbaik untuk klien. Seberapa besar frekuensi trading yang dimilikinya? Apakah akan sesuai dengan portofolio dari strategi yang sudah berjalan? Apakah ini cukup optimal? Dan masih banyak lagi pertanyaan lain yang harus dijawab di sini. Saya sendiri melihat periode ini sebagai tahap pengumpulan data dan penilaian akan kemampuan diri, yang akhirnya menuntun Quant pada jalan keluar yang terbaik.

• Backtest

Ini adalah kekuatan dari setiap sistem trading otomatis. Menempatkan strategi yang dipilih ke dalam dunia nyata yang direplikasi. Berdasarkan data historis di masa lampau, super komputer menguji performa strategi di pasar dan profitabilitasnya. Meski ini menjadi langkah penting dalam trading kuantitatif, hasil backtest semacam ini bukannya memberikan jaminan, melainkan memberikan fundamen tambahan yang bisa diandalkan oleh para pakar.

• Eksekusi

Hal ini terjadi ketika Quant membuka temuan mereka ke pasar secara nyata. Melalui strategi ini terciptalah transaksi. Lalu, transaksi tersebut dieksekusi secara otomatis/semi-otomatis (trading frekuensi tinggi) ataupun secara manual (trading frekuensi rendah) melalui broker.

• Manajemen Risiko

Bagian terakhir dari strategi Quant adalah manajemen risiko yang mencakup seluruh kemungkinan peristiwa yang berpotensi menangkal fungsi dari strategi yang sudah direncanakan.

Kesimpulan: Ya atau Tidak?

Memiliki impian besar dan keinginan keras adalah hal yang wajar. Jika Anda baru saja memulai perjalanan Anda ke 'surga' Quant, tetaplah disiplin, tekun, dan kebal terhadap tekanan. Bersiaplah menerima bayaran rendah atas kerja keras Anda selama berjam-jam secara beruntun.

Menjadi seorang pakar karena tekad untuk menyelam hingga ke palung terdalam investasi. Jika Anda melihat diri Anda lebih condong menjadi seorang kreator ketimbang pemain, maka trading kuantitatif adalah pilihan sempurna bagi Anda.

Ini bisa menjadi sangat menegangkan dan menantang namun tetap menjadi bagian paling bergengsi bagi seorang trader. Jangan mendekam diri di kamar tidur saja, jelajahi teknologi trading, dan bergabunglah!

Baca lebih lanjut

• Tetap terinformasi dengan FBS
• Belajar Menghasilkan untuk Belajar
• Limit Order vs. Stop Order: Gambaran Umum
• Investasi jangka panjang dijelaskan melalui aspek sepak bola
• MetaTrader 4 vs. MetaTrader 5: Mana yang Lebih Baik di Tahun 2022?
• Movie night bersama FBS
• Nassim Taleb adalah seorang ahli matematika jenius yang juga seorang trader
• Power Hour Saham: Apa Itu dan Bagaimana Cara Menggunakannya?